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2013年1月29日 - 頻率服從馬可夫調整普瓦松過程之下，越容易停留狀態之跳躍頻率,Lévy 過程具有獨立、. 定態增量與無限. 馬可夫漲落互相獨立無關 的結果(無引號)： ...
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2013年1月29日 - 近年來部分研究採用Lévy 過程代表資產報酬變化，因為Lévy 過程具有獨立、. 定態增量與無限.... 的動態過程：. 1 Modigliani & Miller (1958)提出資本 ...
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ethesys.nuk.edu.tw/ETD-search/getfile?URN=etd-0714108-164704...
機率。Lévy 過程具有獨立、定態增量與無限分割的性質，可以藉由調整相關參數來. 符合實證上資產報酬的高峰、厚尾、偏態及波動叢聚等發現，有助於更正確地描繪.
頻率服從馬可夫調整普瓦松過程之下，越容易停留狀態之跳躍頻率,Lévy 過程具有獨立、. 定態增量與無限
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psroc.phys.ntu.edu.tw/bimonth/download.php?d=1&cpid=165...類似內容
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快速檢視∣A＞和∣B＞是兩個互相獨立的量子態，那麼它們的. 任意線性 ... 落是馬可夫的，亦即在不同的時間點，漲落是互相獨. 立無關的。 在量子布朗運動模型中，將環境變數 ...
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www.phy.pku.edu.cn/~fusion/.../download.php?id... - 轉為繁體網頁
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快速檢視将微观物理量的涨落与宏观的耗散联系起来，是非平衡态统计物理的基石之一。 在Einstein .... 的分布是是相互独立的，即碰撞过程只与双粒子的分布. 12. 1 2. 12 ...
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快速檢視问题：为什么误差是？ 答 ：不妨把这看成一个M次测量的实验，假设每次测量都是独立的，由涨落理论，误差应为。 ... 如何取得独立的抽样，是Monte Carlo方法的重点所在！ 2．重要抽样的Monte .... Heat-bath 算法的特点是与x 无关. 在某些情形会显示 ...
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hrma.physics.sjtu.edu.cn/phasetransition/004.ppt類似內容 - 轉為繁體網頁
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快速檢視h A2i 通常与某种响应函数相联系: 涨落耗散定理! 若A(x)为 ... 当系统的尺度趋于无限时, 其涨落趋于0! 有限尺寸标 ... 就是一系列独立, 同分布的样本, 从而中心极限定理成立. .... 与L无关. 有限尺寸标度与相变. Binder累积量的尺寸效应—确定TC的方法 ...
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file.lw23.com/.../c0f5b7fd-dfb7-4215-873f-4b3d5f29... - 轉為繁體網頁
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快速檢視上述多解性、非循环性、不定性和任意性等部是与时间无关的数学的内随机性。 ..... 宏观物理系统中的统计涨落，在一定意义上也是物理的内随机性表现，可将其叫做统计涨落内 ... 十给定的宏观状态，实际上是与一批原子状态可互相转变的态相联系着。 ... 十良好的随机数发生器应满足相互独立、均匀对称性、不可预测性这三十准则。
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www.progchem.ac.cn/EN/.../downloadArticleFile.do?... - 轉為繁體網頁
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快速檢視由 侯中怀 著作 -
2006 -
相關文章摘要以生命和表面催化体系为对象,研究了介观化学体系中内涨落对体系非线性动力学行为的调. 控作用。内涨 ..... 其中Nj =1, …, M ( t) 表示M 个时间上独立无关的正态 ...
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59.78.108.100/.../cc78a9da-a110-44f3-8e71-346a39f... - 轉為繁體網頁
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快速檢視然而更精确的度量表明，散射光的强度随时间涨落，并具有精细结. 构，是有一定频率 ... 由于光谱强度涨落和频率漂移是互相关联. 的，所以讨论将从 ... X 之间是完全独立互不相. 关的。 ... 前出发，则以后的一切统计特性与过去的情况无关。设进行N 次 ...
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thesis.lib.ncu.edu.tw/ETD-db/ETD-search-c/getfile?URN...pdf類似內容
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快速檢視內法人努力思考的方向。 為了提供一可用、穩定的模型，本研究應用馬可夫鏈進行台股現貨與期貨交 ... 得最適避險比例，再應用馬可夫鏈轉換矩陣達到動態調整期貨部位的目的，組成. 台股現貨與期貨間 ...... 0,1,…,t-1 時間的出象無關，即 ...... 券商體系中證券自營部與期貨自營部必須獨立運作，然而實務界仍積極尋求現貨. 與期貨交易間 ...
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ethesys.nuk.edu.tw/ETD-db/ETD-search/getfile?URN=etd...
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由 T Lin 著作 -
2008 -
相關文章頻率服從馬可夫調整普瓦松過程之下，越容易停留狀態之跳躍頻率，對於負債價值. 的影響越大。 ..... 近年來部分研究採用Lévy 過程代表資產報酬變化，因為Lévy 過程具有獨立、. 定態增量與無限 .... 的動態過程：. 1 Modigliani & Miller (1958)提出資本結構無關論，認為公司價值不會受到資本結構的影響。 ..... 與Π 互相獨立. 2.公司價值 ...
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www.isu.edu.tw/upload/80204/7/92N/pdf/006-92N-12.pdf
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由 H Hung 著作 -
2005模型、馬可夫鏈修正模型、灰馬可夫鏈模型、修正灰馬可夫鏈. 模型、預測模型、 ...... 指一連串具有隨機性出象的過程，如果過程中各次試行(Trial)互不影響，稱為獨立 ...
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