隐含波动率关于执行价格是下凸函数
源汇项
從每個朗之萬方程可以推導出一個福克-普朗克方程，而每個福克-普朗克方程對應無窮多個朗之萬方程。這是因為無窮多組隨機變量可以遵從同一種概率分布，它們是隨機等價的
源汇项
從每個朗之萬方程可以推導出一個福克-普朗克方程，而每個福克-普朗克方程對應無窮多個朗之萬方程。這是因為無窮多組隨機變量可以遵從同一種概率分布，它們是隨機等價的
,
而源汇项表示流体系统中是否有外来的注入（源）
或者流
出
（汇）
,
吕龙进博士毕业论文
http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/simen13.8.pdf
[PDF]
1 n) ≈ ln π(n,0) −. 1 n. Brownian motion as random walk III. + 8/26 s13. Analogously ln π(n,2) = ln π(n,1) + ln (1 −. 3 n + 2) ≈ ln π(n,1) −. 3 n ≈ln π(n,0) −
http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/simen13.8.pdf
Diffusion: Macroscopic approach Diffusion: Einstein equation ...
www.vscht.cz/fch/cz/.../simen13.8.pdf
于
2007
年讨论了扩散
系数即依赖于时间、
也依赖于空间的情形
[33],
即方程
∂
γ
∂t
γ
p
(
x,
t
)
=
∫
t
0
dt
′
∂
∂x
{
D
(
x,
t
−
t
′
)
∂
∂x
p
(
x,
t
′
)
}
−
∂
∂x
[
F
(
x
)
p
(
x,
t
)]
的解是服从伸长的高斯分布
,
同时也给出了几种特殊情形下的解析解
.
作者本人
于
2008
年
,
讨论了时间、
空间分数阶
Fokker-Planck
方程
∂
γ
∂t
γ
p
(
x,
t
)
=
∫
t
0
dt
′
∂
∂x
{
D
(
x,
t
−
t
′
)
∂
µ
−
1
∂x
µ
−
1
[
p
(
x,
t
)]
υ
}
−
∂
∂x
{
F
(
x
)
p
(
x,
t
)
}
.
也得到了扩散系数
D
(
x,
t
)
及外力
F
(
x
)
在外几种特殊情况下的解析解
,
发表在
“
Journal
of
Computational
and
Applied
Mathematics
”
.
这里关于时间
t
的分数阶导数为
Caputo
型分数阶导数
,
关于空间
x
的分数阶导数为
Riesz-Weyl
型分数阶导数
.
由于这几类
方程都没有包含源汇项
,
而源汇项表示流体系统中是否有外来的注入（源）
或者流
出
（汇）
,
而源汇项在描述催化过程
,
非均匀、
无序系统及空气动力学都有很重要的
作用
[57–59].
Institute of Chemical Tech...
Loading...
You've visited this page 2 times. Last visit: 2/11/14
如果
Black-Scholes
模型是
完全正确的
,
则隐含波动率应该是常数
No comments:
Post a Comment