交叉變分為 𝑊,𝑇𝑇=𝑊,𝑊􀷩𝑇=0，𝑊 與 𝑊􀷩 是互為獨立的布朗運動

　http://mx.nthu.edu.tw/~chhan/books/chap1_Ical.pdf

交叉變分為 𝑊,𝑇𝑇=𝑊,𝑊􀷩𝑇=0，

 

幾何布朗運動 (geometric Brownian motion, GBM)

1. 在金融模型中，幾何布朗運動，亦稱為 log normal 過程，是一個隨機過程常用來模擬股價的動態行為。它服從以下結構： 𝑆𝑡=𝑆0𝑒𝑒𝑒𝜎𝑊𝑡+𝜇−𝜎2/2𝑡

也稱作 Black-Scholes 模型，其中 𝑆0 記為時間 0 的股價， 𝑊𝑡≥ 記為布朗運動， 𝜇是報酬率（return rate）或成長率（growth rate）， 𝜎>0 是波動率（volatility）。