產生1×250 個 𝒩0,1 分佈的樣本

http://mx.nthu.edu.tw/~chhan/books/chap1_Ical.pdf

 

布朗運動的模擬

在金融模型中，布朗運動常用來模擬報酬率




1. Matlab 程式 2-1：根據布朗運動的定義模擬出軌跡

 

Δ𝑊= randn(1,250).* sqrt(1/250); ％產生1×250 個 𝒩0,1 分佈的樣本並乘上 1250⁄[250 個模擬的日報酬]

Δ𝑊= [0 Δ𝑊]; ％從 0 開始 𝑊0≤𝑡≤ = cumsum(Δ𝑊,2); %累加增量以形成布朗運動軌跡 [一年內的累積報酬]