Monday, November 10, 2014

產生1×250 個 𝒩0,1 分佈的樣本

 
布朗運動的模擬
    1. 在金融模型中,布朗運動常用來模擬報酬率


    2. Matlab 程式 2-1:根據布朗運動的定義模擬出軌跡

 

Δ𝑊= randn(1,250).* sqrt(1/250); %產生1×250 𝒩0,1 分佈的樣本並乘上 1250[250 個模擬的日報酬]
Δ𝑊= [0 Δ𝑊]; %從 0 開始 𝑊0≤𝑡≤ = cumsum(Δ𝑊,2); %累加增量以形成布朗運動軌跡 [一年內的累積報酬]
 

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