Wednesday, December 18, 2013

finance01 如果把”位置”看成是股票價格，則股價在連續時間下的隨機走步正是Wiener Process

如果把”位置”看成是股票價格，則股價在連續時

間下的隨機走步正是Wiener Process

1.∫[0,T] BtdBt
2. .∫[0,T]EXP(Bt)dBt
.

    最佳解答

    回答者：pianotrio ( 研究生 2 級 )
    擅長領域：股票 | 基金
    回答時間：2007-04-26 00:13:06
    [ 檢舉 ]
     這些都要用猜答案的

    就像解微分方程式一樣

     

    1.

    d(0.5B^2)=BdB+0.5dt

    所以 BdB=d(0.5B^2)-0.5dt

    兩邊積分, 再把上下界帶進去就可以了

     

    2.

    d(exp(B))=exp(B)*(dB+0.5dt)

    所以 exp(B)dB= d(exp(B))-0.5*exp(B)dt

    兩邊積分, 再把上下界帶進去就可以了

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    2007年4月25日 - 這些都要用猜答案的. 就像解微分方程式一樣. 1. d(0.5B^2)=BdB+0.5dt. 所以 BdB=d(0.5B^2)-0.5dt. 兩邊積分, 再把上下界帶進去就可以了. 2.

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