Wednesday, December 18, 2013

finance01 其增量符合平均為0，變異數為時間段落的常態分配。

其增量符合平均為0，變異數為時間段落的常態分配。

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第三章【股價變動過程及Ito 定理】 3.1 Wiener Process

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dX ~N(adt , b2 dt ). 4. Stochastic Integral (隨機積分). 定義: )()(. )(. 0 zdxzf tw t. ∫= … ... 而Ito Intergral 是選擇在時間分割中每一小段的”左端點”作為評估點，而為何要.
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