Saturday, August 9, 2014

金融中波動率的數學問題 波動率(volatility) 常被用來量化資產的風險程度 偏微分方程


第五章微分方程_百度文库

wenku.baidu.com/view/3b35a73310661ed9ad51f324.html
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而变化率与其它因素的关系式就是一个微分方程。 变化率与其它因素的关系式就是一个微分方程。 所以， 所以，人口问题用微分方程的工具来处理是自然研究人口 ...



  • 微分方程建模例析_中华文本库

    www.chinadmd.com/file/rsiuu3uostrvaiciootowzui_1.html
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    摘要:探讨了用数学模型微分方程去解决一些实际问题的思路,学技术的发展,微分方程也越来越与其它学科密切相连,关键词:数学模型;微分方程;变化率;模拟近似




    • 应用随机过程教程/: 及在算法和智能计算中的随机模型

    books.google.com.hk/books?isbn=7302069484 - 轉為繁體網頁
    龚光鲁, ‎钱敏平 - 2004 - ‎Stochastic processes
    At .注这里卒满足一个随机敬分方程由它的定义还如道它是一个磕 uss 临, kov 过程,可以证明它就是参数为卜仇/ =嘉的 OU 过程·这个随机微分方程最早出现于理论 ... 模型,其中 bdt + odB ,称为随机的收益变化率,常数万称为平均收益率( y @ e @ d ) ,常数。称为波动率( Volatility ) ·这个方程与例 12.59 中的方程非常类似·我们容易用 ItO ...

  • 第二讲随机微分方程初步_百度文库

    wenku.baidu.com/view/16d48cd476a20029bd642d5e.html

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    第二讲随机微分与利率模型2012-5-29 1 随机过程? 随机过程是指某变量的值以某种不确定的方式随时间变化的过程。 ... 2 表示证券收益率单位时间的方差，σ 表示证券收益率单位时间的标准差， 简称证券价格的波动率（Volatility），z遵循标准布朗运动。 ... T 。股票价格的年波动率并不是一年内股票价格百分比收益率变化的标准差。
  • [DOC]

    財務統計 - 中研院統計科學研究所

    www.stat.sinica.edu.tw/stcheng/fs.doc

    我們發現台積電的股價高低的起伏變化相當大，如果在不對的時間點進行買賣，將會 ..... 其中是預期報酬率，是標的物資產的股價變動量(volatility)，是標的物資產在時間的 ... 在Black-Scholes公式中並沒有用到，其原因是在我們消去偏微分方程(PDE) ...

  • 博碩士論文etd-0830107-143935 詳細資訊

    thesis.lib.cycu.edu.tw/ETD-db/ETD-search-c/view_etd?URN=etd...

    由 HJ Wang 著作 - ‎2006
    2.4.3 Black-Scholes偏微分方程 12 ... 表4.2 未平倉變化率及隱含波動變化率 34 ... [9] J. Fleming, “The Quality of Market Volatility Forecasts Implied by S&P 100 ...

  • 畢肯學堂：期權的希臘字母_財經頻道_新浪網-北美 - 財經首頁

    finance.sina.com/bg/economy/sinacn/20140606/14421049782.html

    2014年6月6日 - 沒有必要像大型機構的金融工程師那樣真的用微分方程，隨機過程等高等數學方法來進行交易的研究。 首先，期權價格波動 ... 英語波動率是Volatility。都是V打頭的。 ... 那麼要測度Delta的變化率，就必須引入Gamma。 Gamma的意義 ...

  • 毕肯学堂：期权的希腊字母 - 新浪财经 - 新浪网

    finance.sina.com.cn › 国际财经

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    2014年6月7日 - 没有必要像大型机构的金融工程师那样真的用微分方程，随机过程等高等数学方法来进行交易的研究。 首先，期权价格波动 ... 英语波动率是Volatility。都是V打头的。 ... 那么要测度Delta的变化率，就必须引入Gamma。 Gamma的意义 ...

  • 畢肯學堂：期權的希臘字母- 財經- 新浪網

    finance.sina.com.hk/news/-18-6749920/1.html

    2014年6月7日 - 沒有必要像大型機構的金融工程師那樣真的用微分方程，隨機過程等高等數學方法來進行交易的研究。 首先，期權價格波動 ... 英語波動率是Volatility。都是V打頭的。 ... 那麼要測度Delta的變化率，就必須引入Gamma。 Gamma的意義 ...

  • 毕肯学堂:期权的希腊字母- 手机新浪网

    finance.sina.cn/?sa=t74d13220469v39&pos=19&vt...

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    2014年6月7日 - 没有必要像大型机构的金融工程师那样真的用微分方程，随机过程等高等数学方法来进行交易的研究。 首先，期权价格波动 ... 英语波动率是Volatility。都是V打头的。 ... 那么要测度Delta的变化率，就必须引入Gamma。 Gamma的意义 ...
  • [PDF]

    金融中波動率的數學問題

    mx.nthu.edu.tw/~chhan/mathmedia_Han.V2.pdf

    前言: 在金融中波動率(volatility) 常被用來量化資產的風險程度。 歷史波動率. (historical ..... 由偏微分方程的理論方法或透過一些數值方法, 如有限差分法, 來計算得出。

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