Monday, May 4, 2015

金融市场理论 并且它与因素相互独立,任意两种证券的随机干扰相互不相关

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210.34.4.13:8080/lunwen/fulltext16.asp?id=3835 轉為繁體網頁
融工程研究中心的史树中上海财经大学数量经济室及中国人民大学统计系的 ... 彭实戈在倒向随机微分方程和随机最优控制一般最大化原理方面获得了开创性的研究 .... 法博齐认为证券的价格变化由两个要素决定一是预期收益率二是证券的时间路径.
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    2011年11月15日 - C.允许卖空的Markowitz问题的解:最小方差集方程若假设允许风险资产卖 .... 关于无风险借贷与风险资产组合的组合的有效集求解问题的更严密的证明,请参阅史树中[2004]或 ...... 并且它与因素相互独立,任意两种证券的随机干扰相互不相关, ...... S [14] 此即著名的Black―Scholes微分方程[适用于价格取决于标的 ...
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