Wednesday, November 19, 2014

頻率因果關係

巴西股市與匯市的連動性--頻率因果關係檢定__臺灣博碩士 ...

ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dnclcdr&s=id...
2014年9月27日 - 本研究在Granger因果關係檢定的基礎之下,以Breitung和Candelon (2006)所提出的頻率因果關係檢定,來探討巴西股價指數與匯率之間的關係,

·机会主义 ·理论框架 ·形式化 ·双边性 ·行为假定 ·交易频率 ·因果关系分析 · ...
  • [PDF]弦维理论股票·期货

    220.180.89.90:8081/Download.aspx?id=20373
    机结构表明,我们. 个时间频率结构的结果。说明作为时间本体内的频率因果关系的预. 测测定的概率为零。 结论:质点运动呈现波动的运动,波动中波峰与波谷交替出.
  • 在大多数价格指数运动的波动中,价格指数运动的过程及其相

    继状态联系是相当紧密的,因果关系并不是相对孤立的统一体,而

    是由各种因素构成的连续统一体,这几乎难以分辨因果关系网络及

    其链接系统。而突发事件因果关系的产生只能认定为原有连续体的

    暂时中断:图形会表示为分形维,这种突发事件往往只能够增加或

    削弱既有的趋势,而不能改变运动的基本格局。但大多数情况下会

    产生蝴蝶效应, 微小的作用力能使结果发生巨大的变化,初始条件

    的含糊导致混沌,平均化的含糊会导致统计的不确定性
     
     

    No comments:

    Post a Comment