Friday, September 26, 2014

bs01 黑/舒丝假定价格符合正态分布,而真正的价格分布是李维飞行。”金伯格插话说,”这个曼德勃罗早在六十年代就提出来了,比黑/舒丝还早。可是大家只记得他提出的分形,不记得他对财经领域的贡献了。”吉米说,”是。黑/舒丝用正态分布是有原因的。只有这样他们的微分方程才有解析解。李维飞行大部分分布本身就没有解析表达式,更别说解相关的黑/舒丝方程了。可是谁要是真用了正态分布的黑/舒丝公式来做期权交易,可就要输惨了。于是用数值法对黑/舒丝公式做修正,就成了各大交易公司投入大资本研究的东西。

黑/舒丝假定价格符合正态分布,而真正的价格分布是李维飞行。”金伯格插话说,”这个曼德勃罗早在六十年代就提出来了,比黑/舒丝还早。可是大家只记得他提出的分形,不记得他对财经领域的贡献了。”吉米说,”是。黑/舒丝用正态分布是有原因的。只有这样他们的微分方程才有解析解。李维飞行大部分分布本身就没有解析表达式,更别说解相关的黑/舒丝方程了。可是谁要是真用了正态分布的黑/舒丝公式来做期权交易,可就要输惨了。于是用数值法对黑/舒丝公式做修正,就成了各大交易公司投入大资本研究的东西。

2010年7月23日 ... TradeKing Trade Like a Market Maker: Gamma Scalping -marketreflections- .... the importance of the market maker's delta-neutral position ...
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2009年5月3日 ... 我以前是在券商的derivative department做trade,而現在大部分券商 ... 而將delta再 做一次微分也就是將C作二次微分就會得到delta的變化,我們稱為gamma. ... 會做 under或者over hedge的動作,而不會依照慣例去做neutral hedge.
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Mar 4, 2010 ... The canal had an immediate and dramatic effect on world trade. ... in 1888 declared the canal a neutral zone under the protection of the British; .... cutting a small fresh-water canal from the Nile delta along Wadi Tumilat to the ...
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你说地对!

 

来源: 2014-09-26 08:13:07 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 54 次 (320 bytes)
我的都是delta neutral trading。

决大多数, MARKET都在一个平横线上走来走去的。 我就利用这个特点赚, 象昨天那样大跌, 那就不平衡了。SO


我出来了, 等待下一个一个平横线, 搞不定个股, 那个要找向钱


2011年6月25日 ... The technique you are about to learn, is just one application of delta neutral. It is a general trading approach that is used by some of the largest ...
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2012年6月2日 ... 好好读读delta,gamma,theta,vega的定义,有助于你理解option tradingDelta neutral trading是非常专业的option trading方法,一般散户很少 ...
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2011年8月18日 ... 回答: www.programtrading.com/stocks.htm block trade dog and flea ... 2.1 Trend Following; 2.2 Pair Trading; 2.3 Delta Neutral Strategies .
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2014年9月10日 ... 您的位置: 文学城 » 论坛 » 大千股坛 » RANGE TRADING... 全部论坛列表 ... Delta neutral. very steady return. 您的位置: 文学城 » 论坛 » 大千股坛 ...
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2012年6月2日 ... 回答: 请教一个问题:delta neutral trading 由相对强度 于2012-06-02 08:14: ... 但是 也不是说就一点不亏了,因为你delta neutral还不够,还有gamma, ...
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2010年7月23日 ... Confidently, Trading Options In The US Market! You'll most .... A Market Maker consistent attempts to hedge this risk by going "Delta-Neutral". 2.
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2011年6月3日 ... TRADING FLOOR SECRETS: Gamma Scalping. Change .... You purchase the straddle for $3.00 which is delta neutral at the time. At the end of ...
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2011年5月20日 ... Volatility is an asset class that trades under different regimes. ... with the SPY ETF so that the delta is neutral at the end of each trading day.
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2010年10月28日 ... 回答: gamma trading 若指數為8000點->漲跌不超過+/-112點)。若指數當日 .... 所以 你要想办法买股票使得delta neutral,这就是所谓的delta hedge.
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